PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICS с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

FICS и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FICS и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		-0.88%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

FICS

1 день
1.34%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
3.73%
1 год
9.65%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с QINTFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с IVVFICS с FDDFICS с QEFA
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий FICS и IDMO

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

FICS vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.66

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.28

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.66

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

10.75

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.66

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между FICS и IDMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и IDMO

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.99%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FICS и IDMO

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FICSIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-39.38%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.31%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-27.07%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-9.85%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.05%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и IDMO

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.70%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICSIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

9.12%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

12.67%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

19.21%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.67%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.90%

-1.01%