Сравнение FICS с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
FICS и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -10.64% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -2.17% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICS показывает доходность -2.19%, а GSWO немного выше – -2.17%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и GSWO
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
FICS vs. GSWO — Ранг доходности на риск
FICS
GSWO
Сравнение FICS c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.84 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.24 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 5.62 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FICS и GSWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и GSWO
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности GSWO в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.83% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и GSWO
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -17.77% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.50% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.31% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -3.35% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.10% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и GSWO
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.96% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.76% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 8.20% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 13.60% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.98% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 12.98% | +3.91% |