PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICS с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FICS и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
-2.19%20.44%2.59%18.07%-10.64%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-2.17%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICS показывает доходность -2.19%, а GSWO немного выше – -2.17%.


FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*

GSWO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.46%
1 год
11.32%
3 года*
14.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust International Developed Capital Strength ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий FICS и GSWO

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

FICS vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICSGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.84

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.24

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

5.62

-3.22

FICS vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GSWO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICSGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между FICS и GSWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и GSWO

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности GSWO в 1.83%


TTM20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.83%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICS и GSWO

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


FICSGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-17.77%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.50%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.31%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.35%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.10%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и GSWO

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.96% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FICSGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.20%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.60%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.98%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

12.98%

+3.91%