PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с FYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. FICS is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 5 years, FICS returned 5.38%/yr vs 11.36%/yr for FYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности FICS и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 16.00%.

FICS

1 день
-0.13%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.31%
1 год
7.77%
3 года*
10.89%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

FYLD

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.27%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.03%
1 год
35.30%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		3.64%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.47%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		16.00%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%1.15%

Correlation

The correlation between FICS and FYLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.65

The correlation between FICS and FYLD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FICS и FYLD

Секторы
FICS
FYLD

Финансовые услуги

28.3%
20.7%

Промышленность

27.9%
16.2%

Потребительский защитный сектор

13.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.6%

Здравоохранение

9.9%

-

Сырьевые материалы

4.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Энергетика

3.1%
29.3%

Технологии

1.9%
3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

FICS
28.3%
FYLD
20.7%

Промышленность

FICS
27.9%
FYLD
16.2%

Потребительский защитный сектор

FICS
13.8%
FYLD
5.5%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.2%
FYLD
8.6%

Здравоохранение

FICS
9.9%
FYLD

-

Сырьевые материалы

FICS
4.2%
FYLD
9.5%

Коммуникационные услуги

FICS
3.8%
FYLD
3.8%

Энергетика

FICS
3.1%
FYLD
29.3%

Технологии

FICS
1.9%
FYLD
3.5%

Недвижимость

FICS

-

FYLD

-

Коммунальные услуги

FICS

-

FYLD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

FICS vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICSFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.95

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
4.04

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

6.52

-5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

22.40

-20.25

FICS vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICS и FYLD

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-44.55%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-5.44%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-15.15%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-25.12%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.62%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.80%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.58%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и FYLD

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 3.37%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.20%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.44%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

12.04%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.26%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.83%

-0.94%

Сравнение комиссий FICS и FYLD

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и FYLD

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FYLD в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.91%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.47%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

FICS and FYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYLD has higher volatility (4.20%) compared to FICS (3.37%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs FYLD's -44.55%.

On 5-year performance, FYLD leads with 11.36% vs 5.38% for FICS. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYLD has performed better with a 11.36% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

FYLD has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.91% for FICS.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор