Сравнение FICS с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
FICS и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FICS и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 15.22% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 15.22%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и FYLD
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
FICS vs. FYLD — Ранг доходности на риск
FICS
FYLD
Сравнение FICS c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.76 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.43 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.33 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 19.47 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.76 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FICS и FYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и FYLD
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FYLD в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.75% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и FYLD
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -44.55% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -13.37% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -25.12% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -1.69% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.94% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.29% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и FYLD
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.30% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 9.11% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 16.41% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.31% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.09% | -1.20% |