PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. FICS is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, FICS returned 9.67%/yr vs 39.48%/yr for FWD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности FICS и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и FWD

2026 (YTD)202520242023
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%11.95%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between FICS and FWD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.51

The correlation between FICS and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и FWD

Секторы
FICS
FWD

Финансовые услуги

28.5%
0.5%

Промышленность

27.8%
17.7%

Потребительский защитный сектор

14.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.4%

Здравоохранение

9.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Энергетика

3.1%
2.6%

Технологии

1.8%
52.6%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
FWD
0.5%

Промышленность

FICS
27.8%
FWD
17.7%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
FWD
0.8%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
FWD
2.4%

Здравоохранение

FICS
9.7%
FWD
6.6%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
FWD
2.6%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
FWD
1.8%

Энергетика

FICS
3.1%
FWD
2.6%

Технологии

FICS
1.8%
FWD
52.6%

Недвижимость

FICS

-

FWD
0.7%

Коммунальные услуги

FICS

-

FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

FICS vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
3.16

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.78

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

5.86

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

20.83

-19.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.16

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.67

-1.25

Просадки

Сравнение просадок FICS и FWD

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, примерно равная максимальной просадке FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-29.02%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.03%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-29.02%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.27%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.06%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.66%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и FWD

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 4.53%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.77%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

18.96%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

24.15%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

24.72%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

24.72%

-7.78%

Сравнение комиссий FICS и FWD

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и FWD

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICS and FWD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 9.67% for FICS. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

FICS has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор