PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с FGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both Global Equities funds from First Trust - FICS tracks the The International Developed Capital Strength Index while FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 10.37%/yr for FGD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности FICS и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 11.09%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-0.66%

Correlation

The correlation between FICS and FGD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.71

The correlation between FICS and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и FGD

Секторы
FICS
FGD

Финансовые услуги

28.5%
33.6%

Промышленность

27.8%
14.3%

Потребительский защитный сектор

14.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.8%

Здравоохранение

9.7%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
9.3%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Энергетика

3.1%
10.0%

Технологии

1.8%
1.2%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
FGD
33.6%

Промышленность

FICS
27.8%
FGD
14.3%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
FGD
9.2%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
FGD
8.8%

Здравоохранение

FICS
9.7%
FGD

-

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
FGD
9.3%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
FGD
6.4%

Энергетика

FICS
3.1%
FGD
10.0%

Технологии

FICS
1.8%
FGD
1.2%

Недвижимость

FICS

-

FGD
2.4%

Коммунальные услуги

FICS

-

FGD
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG

Доходность на риск

FICS vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.67

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.59

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.41

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

12.03

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.67

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FICS и FGD

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-68.05%

+38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.82%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-11.50%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-28.68%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-2.05%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-12.57%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.78%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и FGD

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.20%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.73%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.56%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.92%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.23%

-1.29%

Сравнение комиссий FICS и FGD

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и FGD

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FGD в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICS and FGD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICS has higher volatility (4.53%) compared to FGD (3.20%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs FGD's -68.05%.

On 5-year performance, FGD leads with 10.37% vs 4.92% for FICS. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGD has performed better with a 10.37% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.96% for FICS.

FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор