Сравнение FICS с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
FICS и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FICS и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и DFAI
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
FICS vs. DFAI — Ранг доходности на риск
FICS
DFAI
Сравнение FICS c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.79 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.44 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.74 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 10.73 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.79 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FICS и DFAI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и DFAI
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и DFAI
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -27.44% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.95% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -27.44% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.23% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.21% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.79% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и DFAI
Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.96%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.97% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 10.65% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 16.73% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.81% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.66% | +1.23% |