Сравнение FICO с SILJ
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 10 years, FICO returned 26.23%/yr vs 9.81%/yr for SILJ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.99%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 26.23% против 9.81% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 26.23%
SILJ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 109.13%
- 3 года*
- 47.92%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам FICO и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.99% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 7.05% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Correlation
The correlation between FICO and SILJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between FICO and SILJ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SILJ — Ранг доходности на риск
FICO
SILJ
Сравнение FICO c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.16 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.73 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.00 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.09 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и SILJ
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -79.04% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -34.71% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -34.71% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -55.47% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -70.06% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.03% | -26.50% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -41.43% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.84% | 14.16% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SILJ
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.07%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 18.66% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 45.24% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.22% | 54.90% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 44.33% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 46.23% | -8.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SILJ
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.87% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SILJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (18.66%) compared to FICO (14.07%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SILJ's -79.04%.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор