PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с RIO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 22.84%/yr for RIO.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 33.33%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции RIO.L по среднегодовой доходности: 26.62% против 22.84% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

RIO.L

1 день
2.73%
1 месяц
-6.43%
С начала года
33.33%
6 месяцев
43.96%
1 год
87.98%
3 года*
24.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
RIO.L
Rio Tinto PLC		33.33%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between FICO and RIO.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between FICO and RIO.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

RIO.L:

£128.03B

EPS

FICO:

$31.51

RIO.L:

$13.15

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

RIO.L:

7.96

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

RIO.L:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

RIO.L:

$111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

RIO.L:

$45.93B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

RIO.L:

$44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

FICO vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICORIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
3.16

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
3.80

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

5.69

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

20.90

-22.14

FICO vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и RIO.L

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICORIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-88.71%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-15.38%

-36.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-23.98%

-37.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-35.65%

-25.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-38.42%

-22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-6.44%

-44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-28.11%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

4.20%

+23.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и RIO.L

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Rio Tinto PLC (RIO.L) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICORIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

10.90%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

23.12%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

27.67%

+23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

29.44%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

30.77%

+7.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и RIO.L

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.84%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
691.68M
30.91B
(FICO) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
26.6%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and RIO.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор