Сравнение FICO с P
FICO (Fair Isaac Corporation) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, P in Computer Hardware. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 21.03%/yr for P. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции P по среднегодовой доходности: 26.62% против 21.03% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам FICO и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
Correlation
The correlation between FICO and P is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FICO and P has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
P:
$23.61B
FICO:
$31.51
P:
$0.56
FICO:
37.43
P:
129.77
FICO:
1.99
P:
4.02
FICO:
12.60
P:
6.67
FICO:
$2.26B
P:
$3.66B
FICO:
$1.90B
P:
$2.58B
FICO:
$1.16B
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. P — Ранг доходности на риск
FICO
P
Сравнение FICO c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.78 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.50 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и P
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -69.43% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -42.26% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -48.63% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -48.63% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -69.43% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -26.74% | -23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -24.44% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 21.89% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и P
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 26.95% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 45.02% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 68.32% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 52.74% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 51.15% | -13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и P
Ни FICO, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и P
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and P have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор