Сравнение FICO с ASML.AS
FICO (Fair Isaac Corporation) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, ASML.AS in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FICO торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 26.67% против 34.26% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам FICO и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between FICO and ASML.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.29 |
The correlation between FICO and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
FICO
ASML.AS
Сравнение FICO c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.19 | -8.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 20.88 | -22.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.28 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и ASML.AS
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -62.08% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -16.24% | -35.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -44.77% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -56.04% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -56.04% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | 0.00% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -14.20% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 6.41% | +20.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ASML.AS
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с ASML Holding NV (ASML.AS) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 13.70% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 31.71% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 40.61% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 40.20% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 35.39% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и ASML.AS
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FICO and ASML.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICO и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор