PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с AMD

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FICO (Fair Isaac Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 59.48%/yr for AMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 151.91%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 26.32% против 59.48% соответственно.

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%

AMD

1 день
3.43%
1 месяц
4.53%
С начала года
151.91%
6 месяцев
150.22%
1 год
275.14%
3 года*
67.93%
5 лет*
41.85%
10 лет*
59.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		151.91%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between FICO and AMD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.26

The correlation between FICO and AMD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.96B

AMD:

$890.16B

EPS

FICO:

$31.71

AMD:

$3.04

Коэффициент P/E

FICO:

37.13

AMD:

177.35

Коэффициент PEG

FICO:

1.97

AMD:

4.73

Коэффициент P/S

FICO:

12.50

AMD:

23.72

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

FICO vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
4.13

-4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
4.04

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

9.98

-10.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

20.48

-21.78

FICO vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и AMD

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-96.59%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-27.76%

-23.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-63.00%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-65.45%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-65.45%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

-2.20%

-48.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-56.60%

+38.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

13.51%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AMD

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.83%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

22.83%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

50.95%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

67.29%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

56.00%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

56.82%

-18.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AMD

Ни FICO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
691.68M
10.25B
(FICO) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.8%
52.8%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and AMD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (22.83%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор