Сравнение FICO с AMD
FICO (Fair Isaac Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 25.90%/yr vs 59.02%/yr for AMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 117.77%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 25.90% против 59.02% соответственно.
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
AMD
- 1 день
- -10.86%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 113.97%
- 1 год
- 301.39%
- 3 года*
- 55.42%
- 5 лет*
- 41.72%
- 10 лет*
- 59.02%
Сравнение доходности по годам FICO и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 117.77% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between FICO and AMD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between FICO and AMD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.01B
AMD:
$769.53B
FICO:
$31.51
AMD:
$3.05
FICO:
36.10
AMD:
152.93
FICO:
1.92
AMD:
4.08
FICO:
12.16
AMD:
20.45
FICO:
$2.26B
AMD:
$37.45B
FICO:
$1.90B
AMD:
$18.83B
FICO:
$1.16B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AMD — Ранг доходности на риск
FICO
AMD
Сравнение FICO c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 11.00 | -11.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 22.75 | -24.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 4.63 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и AMD
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -96.59% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -27.76% | -24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -63.00% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -65.45% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -65.45% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -14.03% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -56.68% | +38.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 13.39% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AMD
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.38%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 22.66% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 48.83% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 65.97% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 55.47% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 56.89% | -18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AMD
Ни FICO, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AMD
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and AMD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.66%) compared to FICO (14.38%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор