PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICGX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FICGX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICGX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.65% соответственно.

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с WLGAXFICGX с FSPGXFICGX с DCCIXFICGX с PBCKXFICGX с BBLIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий FICGX и WMGAX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
FICGX
Delaware Growth Equity Fund

Доходность на риск

FICGX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.11

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.34

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.15

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

0.50

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.11

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между FICGX и WMGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и WMGAX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок FICGX и WMGAX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICGXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-53.74%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-16.16%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-42.95%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-42.95%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-22.94%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-13.58%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.03%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 6.15%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICGXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.99%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.16%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

23.13%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

25.03%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

23.11%

-2.54%