PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICGX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICGX с WMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FICGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, FICGX returned 13.56%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FICGX charges 1.04%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности FICGX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FICGX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.94% соответственно.

FICGX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
9.88%
С начала года
12.72%
1 год
27.82%
3 года*
21.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
13.56%

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICGX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		12.72%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between FICGX and WMGAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.89

The correlation between FICGX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DMTFXFICGX с DEVLXFICGX с DDVIXFICGX с WLGAXFICGX с CXHYXFICGX с DCCIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM

Доходность на риск

FICGX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICGXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.04

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.07

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.04

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

-0.12

+12.48

FICGX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICGX и WMGAX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICGXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-53.74%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-16.16%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-26.59%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-42.95%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-42.95%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-16.37%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-13.62%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

6.03%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и WMGAX

Delaware Growth Equity Fund (FICGX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICGXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.33%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.91%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.92%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

25.17%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

23.14%

-2.52%

Сравнение комиссий FICGX и WMGAX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и WMGAX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности WMGAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.37%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

FICGX and WMGAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICGX has higher volatility (5.10%) compared to WMGAX (4.33%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs WMGAX's -53.74%.

FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICGX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор