PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FICGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%-0.70%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с FSPGXFICGX с WMGAXFICGX с PBCKXFICGX с WLGAXFICGX с DCCIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FICGX и SWLGX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FICGX
Delaware Growth Equity Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FICGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.35

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.17

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

4.02

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.42

Корреляция

Корреляция между FICGX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и SWLGX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICGX и SWLGX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-32.69%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-16.16%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-32.69%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-13.03%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-7.13%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.69%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и SWLGX

Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 6.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.73%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.40%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

22.57%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.52%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.81%

-2.24%