PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FICGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FICGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.12% против 16.68% соответственно.

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с WMGAXFICGX с FSPGXFICGX с WLGAXFICGX с DCCIXFICGX с PBCKX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FICGX и ADX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FICGX
Delaware Growth Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FICGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.18

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.56

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

11.81

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.18

Корреляция

Корреляция между FICGX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и ADX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FICGX и ADX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-71.60%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.12%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-25.07%

-22.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-37.17%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-4.36%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-23.22%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.41%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и ADX

Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 6.15%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.64%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.77%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

18.76%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.23%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.96%

+2.61%