Сравнение FICEX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FICEX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICEX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICEX Frost Growth Equity Fund | -11.50% | 15.00% | 30.28% | 45.24% | -31.98% | 25.23% | 32.72% | 33.54% | 2.63% | 31.00% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FICEX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FICEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.94% против 8.72% соответственно.
FICEX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 14.94%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICEX и TVRIX
FICEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FICEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FICEX
TVRIX
Сравнение FICEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICEX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.48 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.06 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FICEX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICEX и TVRIX
Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.79%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICEX Frost Growth Equity Fund | 24.79% | 21.94% | 22.19% | 16.16% | 12.25% | 12.50% | 3.59% | 10.57% | 16.11% | 28.09% | 10.86% | 12.51% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICEX и TVRIX
Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -39.36% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -8.45% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -24.87% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -39.36% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -9.20% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -6.10% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.06% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICEX и TVRIX
Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICEX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.44% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 7.84% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 12.61% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 14.46% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 17.80% | +5.22% |