PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBUX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBUX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		-0.24%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%0.12%3.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

FIBUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий FIBUX и AGG

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FIBUX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBUX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBUXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.93

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.76

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

4.89

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBUX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBUXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.25

Корреляция

Корреляция между FIBUX и AGG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и AGG

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.69%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и AGG

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBUXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.76%

-18.43%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.52%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.82%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.30%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-2.71%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и AGG

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.61% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBUXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.37%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.07%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.39%

-0.26%