PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBUX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBUX с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FIBUX returned 0.09%/yr vs 0.10%/yr for AGG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIBUX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%.

FIBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.40%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBUX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		0.46%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%0.12%3.81%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%4.02%

Correlation

The correlation between FIBUX and AGG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between FIBUX and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FIBUX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBUX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBUXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.34

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.87

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

5.73

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBUX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBUXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и AGG

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBUXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.76%

-18.43%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-2.76%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.11%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.82%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-2.14%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-2.71%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и AGG

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBUXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.30%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.74%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.85%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.09%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.40%

-0.29%

Сравнение комиссий FIBUX и AGG

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и AGG

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		4.08%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIBUX and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIBUX has higher volatility (1.38%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, FIBUX dropped -19.76% vs AGG's -18.43%.

FIBUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBUX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор