PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIBUX с FJTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с FJTDX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBUX или FJTDX.

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FJTDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.89%
21.49%
FIBUX
FJTDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

1.36

FJTDX:

3.65

Коэф-т Сортино

FIBUX:

2.02

FJTDX:

22.61

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.24

FJTDX:

9.78

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.56

FJTDX:

27.49

Коэф-т Мартина

FIBUX:

3.50

FJTDX:

161.89

Индекс Язвы

FIBUX:

2.09%

FJTDX:

0.03%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.39%

FJTDX:

1.49%

Макс. просадка

FIBUX:

-18.76%

FJTDX:

-1.90%

Текущая просадка

FIBUX:

-7.01%

FJTDX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FJTDX с доходностью 1.08%.

FIBUX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.33%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

FJTDX

С начала года

1.08%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.48%

5 лет

3.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIBUX и FJTDX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIBUX: 0.00%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
График комиссии FJTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJTDX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и FJTDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FJTDX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIBUX: 1.36
FJTDX: 3.65
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIBUX: 2.02
FJTDX: 22.61
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIBUX: 1.24
FJTDX: 9.78
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIBUX: 0.56
FJTDX: 27.49
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIBUX: 3.50
FJTDX: 161.89

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
3.65
FIBUX
FJTDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FJTDX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FJTDX в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.71%3.65%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		5.22%5.41%5.16%1.86%0.45%1.24%2.65%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FJTDX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FJTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.01%
-0.10%
FIBUX
FJTDX

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FJTDX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
0.44%
FIBUX
FJTDX