PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIBUX с FJTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с FJTDX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBUX или FJTDX.

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FJTDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

0.88

FJTDX:

3.62

Коэф-т Сортино

FIBUX:

1.35

FJTDX:

20.62

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.16

FJTDX:

8.47

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.38

FJTDX:

27.06

Коэф-т Мартина

FIBUX:

2.29

FJTDX:

132.80

Индекс Язвы

FIBUX:

2.13%

FJTDX:

0.04%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.36%

FJTDX:

1.49%

Макс. просадка

FIBUX:

-18.76%

FJTDX:

-1.90%

Текущая просадка

FIBUX:

-7.54%

FJTDX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FJTDX с доходностью 1.47%.

FIBUX

С начала года

1.84%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.71%

1 год

4.75%

3 года

1.41%

5 лет

-1.02%

10 лет

N/A

FJTDX

С начала года

1.47%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.41%

3 года

4.94%

5 лет

3.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Сравнение комиссий FIBUX и FJTDX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и FJTDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг риск-скорректированной доходности FJTDX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FJTDX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FJTDX в 5.08%

TTM20242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.77%3.65%2.91%2.15%1.46%2.05%2.77%2.72%1.77%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		5.08%5.34%5.16%1.85%0.44%1.24%2.64%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FJTDX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FJTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FJTDX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...