PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBUX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBUX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		-0.24%7.20%1.31%5.46%-13.41%-2.16%7.08%8.58%1.05%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

FIBUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.75%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLXFIBUX с FXAIX
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FBNDFJTDX с AGG

Сравнение комиссий FIBUX и FJTDX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

FIBUX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBUX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBUXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.21

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

11.70

-10.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

4.96

-3.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

15.13

-13.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

67.60

-62.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBUX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBUXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.21

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

2.49

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.37

-2.03

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FJTDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FJTDX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FJTDX в 4.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.69%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FJTDX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBUXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.76%

-1.90%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-0.30%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-0.90%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.10%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-0.08%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.07%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FJTDX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBUXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.10%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

0.87%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

1.35%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

1.41%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

1.27%

+3.86%