PortfoliosLab logo
Сравнение FIBUX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FBND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
20.80%
FIBUX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

1.36

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

FIBUX:

2.02

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.24

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.56

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

FIBUX:

3.50

FBND:

3.88

Индекс Язвы

FIBUX:

2.09%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.39%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

FIBUX:

-18.76%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FIBUX:

-7.01%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIBUX показывает доходность 2.41%, а FBND немного выше – 2.49%.


FIBUX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.33%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.68%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и FBND

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIBUX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIBUX: 1.36
FBND: 1.41
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIBUX: 2.02
FBND: 2.06
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIBUX: 1.24
FBND: 1.25
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIBUX: 0.56
FBND: 0.75
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIBUX: 3.50
FBND: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.41
FIBUX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FBND

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FBND в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.71%3.65%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FBND

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.01%
-3.18%
FIBUX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) составляет 2.13%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
2.33%
FIBUX
FBND