Сравнение FIBUX с FBND
FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - FIBUX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIBUX returned -0.03%/yr vs 0.86%/yr for FBND. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIBUX charges 0.00%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FIBUX и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBUX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.61%.
FIBUX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам FIBUX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 0.24% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -2.16% | 7.08% | 8.58% | 0.12% | 3.81% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.61% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 4.06% |
Correlation
The correlation between FIBUX and FBND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between FIBUX and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBUX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FIBUX
FBND
Сравнение FIBUX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBUX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.91 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 5.77 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBUX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FIBUX и FBND
Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBUX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -17.25% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.66% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -5.94% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -17.25% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.32% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.35% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.88% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBUX и FBND
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBUX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.26% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.73% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.86% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.92% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 6.09% | -0.98% |
Сравнение комиссий FIBUX и FBND
FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBUX и FBND
Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 4.09% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIBUX and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIBUX has higher volatility (1.36%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FIBUX dropped -19.76% vs FBND's -17.25%.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBUX и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор