PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBUX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
3.01%
FIBUX
FXNAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIBUX показывает доходность 1.83%, а FXNAX немного ниже – 1.82%.


FIBUX

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.39%

5 лет (среднегодовая)

-0.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXNAX

С начала года

1.82%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.48%

10 лет (среднегодовая)

1.29%

Основные характеристики


FIBUXFXNAX
Коэф-т Шарпа1.081.19
Коэф-т Сортино1.591.78
Коэф-т Омега1.191.21
Коэф-т Кальмара0.400.45
Коэф-т Мартина3.553.79
Индекс Язвы1.77%1.79%
Дневная вол-ть5.76%5.68%
Макс. просадка-19.46%-19.64%
Текущая просадка-9.80%-9.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и FXNAX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIBUX и FXNAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBUX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.19
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.721.78
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.21
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.450.45
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.823.79
FIBUX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.19
FIBUX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FXNAX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.50%2.91%2.15%1.46%2.05%2.77%2.72%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FXNAX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.80%
-9.91%
FIBUX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FXNAX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.52% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.45%
FIBUX
FXNAX