PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBUX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBUXFXNAX
Дох-ть с нач. г.2.07%2.02%
Дох-ть за 1 год10.27%10.33%
Дох-ть за 3 года-2.26%-2.26%
Дох-ть за 5 лет-0.27%-0.25%
Коэф-т Шарпа1.451.34
Коэф-т Сортино2.152.03
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара0.540.50
Коэф-т Мартина5.424.89
Индекс Язвы1.59%1.61%
Дневная вол-ть6.02%5.95%
Макс. просадка-18.76%-18.64%
Текущая просадка-8.78%-8.61%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FIBUX и FXNAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FXNAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIBUX показывает доходность 2.07%, а FXNAX немного ниже – 2.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.39%
4.35%
FIBUX
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и FXNAX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBUX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.95
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.89

Сравнение коэффициента Шарпа FIBUX и FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.33
1.34
FIBUX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FXNAX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FXNAX в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.17%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.01%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FXNAX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.78%
-8.61%
FIBUX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FXNAX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.33% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.33%
1.29%
FIBUX
FXNAX