PortfoliosLab logo
Сравнение FIBUX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FXNAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.90%
11.45%
FIBUX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

1.36

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

FIBUX:

2.02

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.24

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.56

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

FIBUX:

3.50

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

FIBUX:

2.09%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.39%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

FIBUX:

-18.76%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

FIBUX:

-7.01%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, FIBUX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.06%.


FIBUX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.33%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.15%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и FXNAX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIBUX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIBUX: 1.36
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIBUX: 2.02
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIBUX: 1.24
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIBUX: 0.56
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIBUX: 3.50
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.32
FIBUX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FXNAX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.71%3.65%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FXNAX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.01%
-8.23%
FIBUX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FXNAX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
2.01%
FIBUX
FXNAX