Сравнение FIBUX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBUX или FUMBX.
Основные характеристики
| FIBUX | FUMBX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 10.27% | 6.03% |
| Дох-ть за 3 года | -2.26% | 0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.27% | 0.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 5.42 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 0.64% |
| Дневная вол-ть | 6.02% | 2.78% |
| Макс. просадка | -18.76% | -8.40% |
| Текущая просадка | -8.78% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между FIBUX и FUMBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIBUX и FUMBX
С начала года, FIBUX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 2.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBUX и FUMBX
FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIBUX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBUX и FUMBX
Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FUMBX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.17% | 2.93% | 2.15% | 1.47% | 2.92% | 2.95% | 2.71% | 2.34% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.85% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FIBUX и FUMBX
Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBUX и FUMBX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.