PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIBUX с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBUX с FUMBX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBUX или FUMBX.

Корреляция

Корреляция между FIBUX и FUMBX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
12.46%
FIBUX
FUMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBUX:

1.36

FUMBX:

2.69

Коэф-т Сортино

FIBUX:

2.02

FUMBX:

4.38

Коэф-т Омега

FIBUX:

1.24

FUMBX:

1.59

Коэф-т Кальмара

FIBUX:

0.56

FUMBX:

1.62

Коэф-т Мартина

FIBUX:

3.50

FUMBX:

10.01

Индекс Язвы

FIBUX:

2.09%

FUMBX:

0.68%

Дневная вол-ть

FIBUX:

5.39%

FUMBX:

2.53%

Макс. просадка

FIBUX:

-18.76%

FUMBX:

-9.07%

Текущая просадка

FIBUX:

-7.01%

FUMBX:

-0.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIBUX показывает доходность 2.41%, а FUMBX немного ниже – 2.39%.

FIBUX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.82%

1 год

7.33%

5 лет

-0.87%

10 лет

N/A

FUMBX

С начала года

2.39%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.83%

5 лет

0.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIBUX и FUMBX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUMBX: 0.03%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIBUX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBUX и FUMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIBUX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг риск-скорректированной доходности FUMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBUX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIBUX: 1.36
FUMBX: 2.69
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIBUX: 2.02
FUMBX: 4.38
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIBUX: 1.24
FUMBX: 1.59
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIBUX: 0.56
FUMBX: 1.62
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIBUX: 3.50
FUMBX: 10.01

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FUMBX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
2.69
FIBUX
FUMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FUMBX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FUMBX в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		3.71%3.65%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.02%2.90%1.65%1.12%0.83%1.31%1.88%1.64%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FUMBX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FUMBX в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.01%
-0.29%
FIBUX
FUMBX

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FUMBX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
1.10%
FIBUX
FUMBX