PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBUX с FUMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBUXFUMBX
Дох-ть с нач. г.2.07%2.98%
Дох-ть за 1 год10.27%6.03%
Дох-ть за 3 года-2.26%0.40%
Дох-ть за 5 лет-0.27%0.89%
Коэф-т Шарпа1.451.92
Коэф-т Сортино2.152.97
Коэф-т Омега1.261.41
Коэф-т Кальмара0.541.00
Коэф-т Мартина5.428.28
Индекс Язвы1.59%0.64%
Дневная вол-ть6.02%2.78%
Макс. просадка-18.76%-8.40%
Текущая просадка-8.78%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIBUX и FUMBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIBUX и FUMBX

С начала года, FIBUX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 2.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.39%
3.34%
FIBUX
FUMBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBUX и FUMBX

FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
График комиссии FUMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FIBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBUX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBUX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBUX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBUX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBUX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBUX, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.95
FUMBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMBX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMBX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMBX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMBX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMBX, с текущим значением в 8.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.28

Сравнение коэффициента Шарпа FIBUX и FUMBX

Показатель коэффициента Шарпа FIBUX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBUX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.33
1.92
FIBUX
FUMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBUX и FUMBX

Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FUMBX в 1.85%


TTM2023202220212020201920182017
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund
3.17%2.93%2.15%1.47%2.92%2.95%2.71%2.34%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund
1.85%1.64%1.11%1.29%1.59%1.89%1.64%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FIBUX и FUMBX

Максимальная просадка FIBUX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и FUMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.78%
-1.37%
FIBUX
FUMBX

Волатильность

Сравнение волатильности FIBUX и FUMBX

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.33%
0.65%
FIBUX
FUMBX