Сравнение FIAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FIAX и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и SGOV
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FIAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FIAX
SGOV
Сравнение FIAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 20.61 | -20.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 283.87 | -283.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 201.33 | -200.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 411.31 | -410.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 4,618.08 | -4,615.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 20.61 | -20.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 12.34 | -11.65 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и SGOV
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и SGOV
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -0.03% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -0.01% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и SGOV
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.06% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.13% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 0.20% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 0.24% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 0.24% | +3.77% |