PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с OBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAX с OBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and OBND (SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.47%/yr vs 6.89%/yr for OBND. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.55%/yr for OBND.

Доходность

Сравнение доходности FIAX и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIAX показывает доходность 1.25%, а OBND немного выше – 1.31%.

FIAX

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.57%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.61%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAX и OBND

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.25%2.33%4.67%3.44%-0.30%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		1.31%7.85%4.80%9.47%-0.66%

Correlation

The correlation between FIAX and OBND is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.41

The correlation between FIAX and OBND shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIAX и OBND

Секторы
FIAX
OBND

Технологии

35.6%
0.5%

Финансовые услуги

11.8%
98.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.0%

Здравоохранение

8.5%
0.2%

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.3%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FIAX
35.6%
OBND
0.5%

Финансовые услуги

FIAX
11.8%
OBND
98.1%

Коммуникационные услуги

FIAX
11.2%
OBND
0.2%

Потребительский циклический сектор

FIAX
10.1%
OBND
0.0%

Здравоохранение

FIAX
8.5%
OBND
0.2%

Промышленность

FIAX
8.3%
OBND

-

Потребительский защитный сектор

FIAX
4.9%
OBND
0.3%

Энергетика

FIAX
3.5%
OBND
0.6%

Коммунальные услуги

FIAX
2.4%
OBND

-

Недвижимость

FIAX
1.9%
OBND
0.1%

Сырьевые материалы

FIAX
1.8%
OBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с TLTWFIAX с LQDW
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с SPHYOBND с JFLXOBND с BYLD

Доходность на риск

FIAX vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXOBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.97

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.95

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.30

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

10.09

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа OBND равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.97

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FIAX и OBND

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и OBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIAXOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-15.86%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.88%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-3.17%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.29%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-4.41%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.66%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и OBND

Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIAXOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

2.68%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.38%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.66%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.66%

-0.62%

Сравнение комиссий FIAX и OBND

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и OBND

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности OBND в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.19%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.28%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FIAX and OBND have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAX has higher volatility (1.42%) compared to OBND (1.08%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs OBND's -15.86%.

On 3-year performance, OBND leads with 6.89% vs 3.47% for FIAX. On fees, OBND is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OBND has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OBND has performed better with a 6.89% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OBND is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 6.28% for OBND.

They also come from different issuers: Nicholas and State Street. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.55% for OBND.

OBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAX и OBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор