PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с OBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с OBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).

FIAX и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и OBND

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.44%-0.30%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%4.80%9.47%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у OBND с доходностью -0.55%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с OOSPOBND с BYLDOBND с ABHY

Сравнение комиссий FIAX и OBND

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

FIAX vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.41

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.01

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.84

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.06

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа OBND равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.41

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.42

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIAX и OBND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и OBND

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности OBND в 6.35%

TTM20252024202320222021
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и OBND

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и OBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-15.86%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-2.88%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.79%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-4.55%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.75%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и OBND

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.84%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.45%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

3.71%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

4.69%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

4.69%

-0.68%