PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

FIAX и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и HYG

2026 (YTD)2025202420232022
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.44%-0.30%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий FIAX и HYG

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FIAX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.25

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.87

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.82

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

9.57

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.24

Корреляция

Корреляция между FIAX и HYG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и HYG

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и HYG

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-34.25%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-3.93%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.05%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-3.27%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.75%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и HYG

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.30%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.93%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

5.57%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

7.51%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

8.31%

-4.30%