Сравнение FIAX с FTBD
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.41%/yr vs 5.31%/yr for FTBD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и FTBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FTBD с доходностью 1.78%.
FIAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTBD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAX и FTBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.52% | 2.33% | 4.67% | 3.24% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.78% | 8.35% | 1.77% | 3.65% |
Correlation
The correlation between FIAX and FTBD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between FIAX and FTBD shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. FTBD — Ранг доходности на риск
FIAX
FTBD
Сравнение FIAX c FTBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAX | FTBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.96 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.52 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAX и FTBD
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и FTBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -6.98% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.98% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -6.56% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.38% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.56% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.89% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и FTBD
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | FTBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.12% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.24% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.27% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.84% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 5.84% | -1.81% |
Сравнение комиссий FIAX и FTBD
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и FTBD
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности FTBD в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.20% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.00% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and FTBD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.12%) compared to FIAX (0.84%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs FTBD's -6.98%.
On 3-year performance, FTBD leads with 5.31% vs 3.41% for FIAX. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTBD has performed better with a 5.31% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 5.00% for FTBD.
They also come from different issuers: Nicholas and Fidelity. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.55% for FTBD.
FTBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и FTBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор