PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIATX с EPDPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIATX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIATX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		-3.12%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.11%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		9.53%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции FIATX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.93% соответственно.

FIATX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-4.30%
1 год
10.49%
3 года*
11.18%
5 лет*
4.61%
10 лет*
8.76%

EPDPX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.53%
6 месяцев
19.78%
1 год
49.49%
3 года*
21.93%
5 лет*
15.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с QQQFIATX с SCHDFIATX с VOO
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий FIATX и EPDPX

FIATX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

Доходность на риск

FIATX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

3.04

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.58

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

4.54

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

18.27

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.04

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между FIATX и EPDPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и EPDPX

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EPDPX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.85%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.63%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FIATX и EPDPX

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-39.21%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-10.96%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-21.06%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-33.34%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-6.29%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-11.30%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.72%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и EPDPX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.29%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.67%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

16.27%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

14.07%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

14.88%

+2.97%