PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAT с KOMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index. FIAT is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 47.30% for KOMP. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности FIAT и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.

FIAT

1 день
-0.56%
1 месяц
13.73%
С начала года
13.21%
6 месяцев
31.80%
1 год
-1.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAT и KOMP

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.21%-24.17%-28.61%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%9.31%

Correlation

The correlation between FIAT and KOMP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.66

The correlation between FIAT and KOMP has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с COIWFIAT с VOO
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

FIAT vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.06

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.70

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.07

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

9.98

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.06

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.53

-0.90

Просадки

Сравнение просадок FIAT и KOMP

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-50.06%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-15.50%

-26.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-1.28%

-49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.36%

-21.68%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

4.75%

+22.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и KOMP

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

7.40%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

17.96%

+24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.36%

23.12%

+32.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

24.77%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.50%

27.01%

+33.49%

Сравнение комиссий FIAT и KOMP

FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и KOMP

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности KOMP в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		96.37%178.11%70.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FIAT and KOMP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (15.31%) compared to KOMP (7.40%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs KOMP's -50.06%.

On 1-year performance, KOMP leads with 47.30% vs -1.90% for FIAT. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 47.30% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.

FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 1.42% for KOMP.

FIAT is categorized as Derivative Income, while KOMP is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAT и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор