Сравнение FIAT с EGGQ
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and EGGQ (NestYield Visionary ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -1.90% vs 56.42% for EGGQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for EGGQ.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и EGGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 35.81%.
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | 1.74% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | 25.92% | -1.32% |
Correlation
The correlation between FIAT and EGGQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2024 г. | -0.58 |
The correlation between FIAT and EGGQ has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
FIAT
EGGQ
Сравнение FIAT c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.87 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.77 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.81 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.37 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и EGGQ
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и EGGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -22.70% | -47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -19.76% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.21% | -2.52% | -48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -5.68% | -39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 7.28% | +20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и EGGQ
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с NestYield Visionary ETF (EGGQ) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.31% | 12.59% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 25.13% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.36% | 31.25% | +24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 32.62% | +27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.50% | 32.62% | +27.88% |
Сравнение комиссий FIAT и EGGQ
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGQ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и EGGQ
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.37%, что больше доходности EGGQ в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and EGGQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to EGGQ (12.59%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs EGGQ's -22.70%.
On 1-year performance, EGGQ leads with 56.42% vs -1.90% for FIAT. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGQ has been the lower-risk option at 12.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 56.42% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 5.63% for EGGQ.
They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.89% for EGGQ.
EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и EGGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор