Сравнение FHYSX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.88% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и PRCPX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FHYSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FHYSX
PRCPX
Сравнение FHYSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 3.49 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 5.55 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.86 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 22.46 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.49 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.24 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.88 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и PRCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и PRCPX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и PRCPX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -23.07% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.03% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -14.34% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -23.07% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.24% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -3.16% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.66% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и PRCPX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.48% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 4.12% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.79% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.45% | +0.32% |