PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с PHYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с PHYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и PHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и PHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
PHYIX
Putnam High Yield Fund		-0.70%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PHYIX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHYSX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции PHYIX немного впереди с 5.56%.

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

PHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.95%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Putnam High Yield Fund

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с VEAPHYIX с XILSXPHYIX с PGTYXPHYIX с PMYYXPHYIX с CPMPXPHYIX с FAGIXPHYIX с VWEAX

Сравнение комиссий FHYSX и PHYIX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PHYIX в 1.01%.

PHYIX
Putnam High Yield Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYSX vs. PHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c PHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXPHYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.92

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.57

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.22

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

10.02

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. PHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и PHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXPHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.25

-0.40

Корреляция

Корреляция между FHYSX и PHYIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и PHYIX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PHYIX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.65%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и PHYIX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки PHYIX в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и PHYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXPHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-31.29%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.23%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-15.22%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-21.00%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.08%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.80%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.71%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и PHYIX

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у Putnam High Yield Fund (PHYIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXPHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.71%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.28%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.74%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.00%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

5.26%

+0.51%