Сравнение FHYSX с NEFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и NEFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и NEFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у NEFHX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции NEFHX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.77% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и NEFHX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NEFHX в 1.01%.
Доходность на риск
FHYSX vs. NEFHX — Ранг доходности на риск
FHYSX
NEFHX
Сравнение FHYSX c NEFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | NEFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.24 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.67 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.08 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 4.47 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.24 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.79 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и NEFHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и NEFHX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности NEFHX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и NEFHX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки NEFHX в -43.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и NEFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -43.09% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -3.34% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -18.10% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -21.84% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.84% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -7.98% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.12% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и NEFHX
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | NEFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.61% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.74% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 5.39% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.80% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.16% | -0.39% |