PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с PSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

FHYS и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и PSH

2026 (YTD)202520242023
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.26%7.72%7.23%0.32%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.41%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.41%.

FHYS

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.26%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
1.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий FHYS и PSH

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

FHYS vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.61

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.42

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.26

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

10.56

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.16

-1.30

Корреляция

Корреляция между FHYS и PSH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и PSH

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PSH в 7.61%

TTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.88%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		7.00%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и PSH

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-3.06%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.84%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.30%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.27%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.61%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и PSH

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.55%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.98%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

3.93%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

3.30%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

3.30%

+1.71%