PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

FHYS и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и LDRH

2026 (YTD)20252024
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%0.11%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий FHYS и LDRH

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

FHYS vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.63

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.39

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

14.61

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.61

-0.75

Корреляция

Корреляция между FHYS и LDRH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и LDRH

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и LDRH

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-3.17%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.82%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.32%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.25%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и LDRH

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.34%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.04%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

3.89%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

3.62%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

3.62%

+1.39%