PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

FHYS и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и IBHE

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%0.56%

Доходность по периодам

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с VOO

Сравнение комиссий FHYS и IBHE

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

FHYS vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.90

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

4.09

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.96

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

5.38

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

49.80

-36.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.90

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.45

Корреляция

Корреляция между FHYS и IBHE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и IBHE

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и IBHE

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-26.91%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.69%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.45%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и IBHE

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.00%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

0.49%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

1.33%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

4.90%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

11.67%

-6.66%