PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYS с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

FHYS и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYS и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYS и HYLB

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		-0.07%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

FHYS

1 день
0.20%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.28%
3 года*
7.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с BSJPFHYS с SGOVFHYS с VCSHFHYS с QQQFHYS с XCCCFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий FHYS и HYLB

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FHYS vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.92

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

10.01

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.30

Корреляция

Корреляция между FHYS и HYLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и HYLB

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.86%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FHYS и HYLB

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-22.91%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.88%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.02%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.47%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.75%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и HYLB

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.67%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.22%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.83%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.49%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

7.45%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

8.24%

-3.23%