Сравнение FHYS с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
FHYS и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и HYEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.07% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.98% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 0.36% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%.
FHYS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYEM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и HYEM
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Доходность на риск
FHYS vs. HYEM — Ранг доходности на риск
FHYS
HYEM
Сравнение FHYS c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.61 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.54 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 7.62 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.52 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и HYEM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и HYEM
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.86% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и HYEM
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и HYEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -30.96% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -4.85% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.13% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.45% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.98% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и HYEM
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 1.67%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.06% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.41% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 6.64% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 7.47% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 9.27% | -4.26% |