Сравнение FHYS с CXRN
FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, FHYS returned 5.76% vs -27.23% for CXRN. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности FHYS и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -21.39%.
FHYS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYS и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.65% | 7.72% | -0.27% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between FHYS and CXRN is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYS vs. CXRN — Ранг доходности на риск
FHYS
CXRN
Сравнение FHYS c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHYS | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.94 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | -2.21 | +20.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHYS и CXRN
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки CXRN в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYS | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -51.11% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -28.97% | +27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -51.11% | +50.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -30.67% | +28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 12.34% | -12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и CXRN
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.64%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYS | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 9.67% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 27.05% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 36.39% | -33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 36.73% | -31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 36.73% | -31.81% |
Сравнение комиссий FHYS и CXRN
FHYS берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и CXRN
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности CXRN в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.76% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FHYS and CXRN have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (9.67%) compared to FHYS (0.64%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs CXRN's -51.11%.
On 1-year performance, FHYS leads with 5.76% vs -27.23% for CXRN. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 5.76% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
FHYS has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 2.87% for CXRN.
FHYS is categorized as High Yield Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Federated and Teucrium. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.95% for CXRN.
FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYS и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор