Сравнение FHYS с CXRN
FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, FHYS returned 5.20% vs -14.06% for CXRN. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности FHYS и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYS и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.86% | 7.72% | -0.27% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between FHYS and CXRN is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYS vs. CXRN — Ранг доходности на риск
FHYS
CXRN
Сравнение FHYS c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHYS | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.44 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | -1.20 | +17.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHYS и CXRN
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYS | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -53.17% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -31.96% | +30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -45.69% | +45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -31.38% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 11.72% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и CXRN
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.45%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYS | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 15.65% | -15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 28.25% | -26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 37.12% | -34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 37.88% | -32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 37.88% | -32.99% |
Сравнение комиссий FHYS и CXRN
FHYS берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и CXRN
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности CXRN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FHYS and CXRN have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to FHYS (0.45%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, FHYS leads with 5.20% vs -14.06% for CXRN. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 5.20% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.47% for CXRN.
FHYS is categorized as High Yield Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Federated and Teucrium. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.95% for CXRN.
FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYS и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор