Сравнение FHYS с CXRN
FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, FHYS returned 6.49% vs -23.31% for CXRN. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности FHYS и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -13.42%.
FHYS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYS и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.48% | 7.72% | -0.15% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between FHYS and CXRN is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYS vs. CXRN — Ранг доходности на риск
FHYS
CXRN
Сравнение FHYS c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.91 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.93 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | -1.67 | +21.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.64 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.61 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и CXRN
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки CXRN в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYS | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -46.71% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -25.27% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -46.16% | +46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -30.08% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 13.97% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и CXRN
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.76%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYS | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 15.39% | -14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 26.75% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 36.32% | -33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 36.90% | -31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 36.90% | -31.95% |
Сравнение комиссий FHYS и CXRN
FHYS берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и CXRN
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности CXRN в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.77% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FHYS and CXRN have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs CXRN's -46.71%.
On 1-year performance, FHYS leads with 6.49% vs -23.31% for CXRN. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 6.49% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.61% for CXRN.
FHYS is categorized as High Yield Bonds, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Federated and Teucrium. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.95% for CXRN.
FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYS и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор