PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с AXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Federated, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 3 years, FHYS returned 7.83%/yr vs 22.71%/yr for AXP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.32%.

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXP

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.91%
1 год
2.13%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.12%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и AXP

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.48%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
AXP
American Express Company		-18.32%25.99%60.32%28.67%-8.52%2.24%

Correlation

The correlation between FHYS and AXP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

American Express Company

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

FHYS vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.08

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
0.29

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.04

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.09

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

0.20

+20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSAXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.08

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.28

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FHYS и AXP

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-83.91%

+72.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-23.90%

+22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

-28.76%

+25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-21.49%

+21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-22.05%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

10.77%

-10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и AXP

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) составляет 0.76%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

5.19%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

19.75%

-17.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

26.01%

-23.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

29.44%

-24.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

31.81%

-26.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и AXP

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности AXP в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.13%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and AXP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (5.19%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs AXP's -83.91%.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор