PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и QCGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий FHUMX и QCGDX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.65

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.99

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.13

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

4.42

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между FHUMX и QCGDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и QCGDX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и QCGDX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-22.37%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-8.85%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-20.18%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-2.22%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.27%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.26%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и QCGDX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.64%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.86%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

13.74%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

14.81%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

16.56%

+4.53%