PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с DFYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с DFYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и DFYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO
Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с PRTBXDFYGX с FAPGXDFYGX с SADIX

Сравнение комиссий FHQFX и DFYGX

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXDFYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

2.38

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

2.73

+18.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

3.66

+9.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

1.91

+39.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

5.30

+94.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXDFYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.38

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

1.56

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.85

+0.39

Корреляция

Корреляция между FHQFX и DFYGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и DFYGX

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности DFYGX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и DFYGX

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и DFYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXDFYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-4.46%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.04%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-4.36%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.30%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.38%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и DFYGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXDFYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.15%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

0.41%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.21%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

1.22%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

0.99%

+0.19%