PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHQFX с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с SGOV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

FHQFX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHQFX или SGOV.

Корреляция

Корреляция между FHQFX и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.66%
14.00%
FHQFX
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHQFX:

3.67

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

FHQFX:

25.27

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

FHQFX:

13.63

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

FHQFX:

51.63

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

FHQFX:

167.66

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

FHQFX:

0.03%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

FHQFX:

1.41%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

FHQFX:

-0.20%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

FHQFX:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.31%.

FHQFX

С начала года

1.07%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.20%

5 лет

2.60%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHQFX и SGOV

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund
График комиссии FHQFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHQFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHQFX и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHQFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHQFX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHQFX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHQFX: 3.67
SGOV: 20.93
Коэффициент Сортино FHQFX, с текущим значением в 25.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHQFX: 25.27
SGOV: 477.27
Коэффициент Омега FHQFX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHQFX: 13.63
SGOV: 478.27
Коэффициент Кальмара FHQFX, с текущим значением в 51.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHQFX: 51.63
SGOV: 488.68
Коэффициент Мартина FHQFX, с текущим значением в 167.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHQFX: 167.66
SGOV: 7,757.60

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.67
20.93
FHQFX
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и SGOV

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SGOV в 4.79%

TTM2024202320222021202020192018
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		4.85%5.10%5.13%1.82%0.06%0.85%2.31%0.43%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и SGOV

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.20%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FHQFX
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и SGOV

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36%
0.06%
FHQFX
SGOV