Сравнение FHQFX с GOVT
FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both funds - FHQFX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Over the past 5 years, FHQFX returned 3.10%/yr vs -0.75%/yr for GOVT. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FHQFX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.
Доходность
Сравнение доходности FHQFX и GOVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHQFX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью -0.15%.
FHQFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.67%
GOVT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- 1.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $178.27M | $162.22M | $192.31M |
Сравнение доходности по годам FHQFX и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 1.72% | 4.37% | 5.56% | 4.47% | -0.50% | 0.01% | -0.04% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.15% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | -1.03% |
Correlation
The correlation between FHQFX and GOVT is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between FHQFX and GOVT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHQFX vs. GOVT — Ранг доходности на риск
FHQFX
GOVT
Сравнение FHQFX c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHQFX | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 35.85 | 1.08 | +34.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.44 | 0.56 | +35.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 171.97 | 1.30 | +170.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHQFX и GOVT
Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHQFX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -19.07% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.85% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.70% | -4.90% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -16.46% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.21% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.27% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.22% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHQFX и GOVT
Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHQFX | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.96% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 2.77% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 3.47% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 6.03% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 5.21% | -4.04% |
Сравнение комиссий FHQFX и GOVT
FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQFX и GOVT
Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GOVT в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 3.49% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
FHQFX and GOVT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVT has higher volatility (0.96%) compared to FHQFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FHQFX dropped -0.70% vs GOVT's -19.07%.
FHQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHQFX и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор