PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с GOVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHQFX с GOVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both funds - FHQFX is a Ultrashort Bond fund managed by Fidelity, while GOVT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Over the past 5 years, FHQFX returned 3.04%/yr vs -0.43%/yr for GOVT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FHQFX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.02%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.08%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHQFX и GOVT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		1.41%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%2.95%4.17%-13.39%-1.11%-0.89%

Correlation

The correlation between FHQFX and GOVT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.17

The correlation between FHQFX and GOVT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

iShares U.S. Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с SPTSFHQFX с FFRHXFHQFX с VOOFHQFX с SHY
Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ

Доходность на риск

FHQFX vs. GOVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXGOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
0.95

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.60
1.42

+27.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.94

1.16

+19.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.79

1.19

+40.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

119.47

3.47

+116.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. GOVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа GOVT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXGOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

0.95

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

-0.07

+2.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.26

+2.04

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и GOVT

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и GOVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHQFXGOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-19.07%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.85%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.70%

-5.43%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-16.60%

+15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.05%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-5.25%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.97%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и GOVT

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.31%, в то время как у iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHQFXGOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.10%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

2.52%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

3.63%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

6.04%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.19%

5.22%

-4.03%

Сравнение комиссий FHQFX и GOVT

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и GOVT

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GOVT в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.89%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%

Часто задаваемые вопросы

FHQFX and GOVT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVT has higher volatility (1.10%) compared to FHQFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, FHQFX dropped -0.70% vs GOVT's -19.07%.

FHQFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHQFX и GOVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор