Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) показал доход в 0.48% с начала года и 3.76% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FHQFX закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -0.7%.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund: годовая альфа составляет 2.65%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.10.2020.

• Этот фонд участвовал в 5.55% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.13%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FHQFX составляет 0.00%.

FHQFX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Series Treasury Bill Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund показал максимальную просадку в 0.70%, зарегистрированную 18 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.