- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 28 авг. 2018 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции FHQFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHQFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,165.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) показал доход в 1.72% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев.
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FHQFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FHQFX закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.27% | 0.31% | 0.30% | 0.31% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | ||||
| 2025 | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.35% | 0.26% | 0.35% | 0.36% | 0.47% | 0.34% | 0.34% | 0.32% | 0.42% | 4.37% |
| 2024 | 0.66% | 0.31% | 0.45% | 0.43% | 0.45% | 0.45% | 0.56% | 0.44% | 0.52% | 0.30% | 0.37% | 0.48% | 5.56% |
| 2023 | 0.39% | 0.26% | 0.50% | 0.30% | 0.32% | 0.53% | 0.45% | 0.46% | 0.35% | -0.00% | 0.56% | 0.26% | 4.47% |
| 2022 | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.20% | 0.10% | 0.00% | -0.50% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2020.
- This fund captured 5.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.25%
- Участие в снижении
- -4.87%
Комиссия
Комиссия FHQFX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHQFX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 100% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHQFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +32.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 35.85 | 1.32 | +34.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.44 | 2.50 | +33.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 171.97 | 10.58 | +161.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Treasury Bill Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.41 | $0.51 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.49% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund показал максимальную просадку в 0.70%, зарегистрированную 18 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.70%дек. 2023 г. | 1d | 1mo 14d | 1mo 14dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-0.63%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 4mo 12d | 2y 2moдек. 2020 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.30%дек. 2023 г. | 1d | 3d | 3dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-0.10%май 2023 г. | 1d | 1d | 1dмай 2023 г. - май 2023 г. | — |
-0.10%сент. 2023 г. | 1d | 1d | 1dсент. 2023 г. - сент. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| FHQFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -56.78% | +56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.70% | -18.90% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -25.43% | +24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -10.69% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.14% | -2.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHQFX
Добавьте Fidelity Series Treasury Bill Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHQFX