PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHQFX с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с SHY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

FHQFX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHQFX или SHY.

Корреляция

Корреляция между FHQFX и SHY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHQFX:

3.66

SHY:

3.34

Коэф-т Сортино

FHQFX:

24.78

SHY:

5.70

Коэф-т Омега

FHQFX:

13.39

SHY:

1.74

Коэф-т Кальмара

FHQFX:

50.60

SHY:

5.75

Коэф-т Мартина

FHQFX:

164.33

SHY:

16.25

Индекс Язвы

FHQFX:

0.03%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

FHQFX:

1.39%

SHY:

1.66%

Макс. просадка

FHQFX:

-0.20%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

FHQFX:

0.00%

SHY:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.93%.

FHQFX

С начала года

1.43%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.11%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

SHY

С начала года

1.93%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.59%

5 лет

1.07%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHQFX и SHY

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHQFX и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHQFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHQFX c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и SHY

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SHY в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		4.77%5.10%5.13%1.82%0.06%0.85%2.31%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и SHY

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и SHY

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.35%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...