PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHQFX с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с SHY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

FHQFX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHQFX или SHY.

Корреляция

Корреляция между FHQFX и SHY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.69%
13.57%
FHQFX
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHQFX:

3.67

SHY:

3.72

Коэф-т Сортино

FHQFX:

25.27

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

FHQFX:

13.63

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

FHQFX:

51.63

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

FHQFX:

167.66

SHY:

17.97

Индекс Язвы

FHQFX:

0.03%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

FHQFX:

1.41%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

FHQFX:

-0.20%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

FHQFX:

0.00%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.96%.

FHQFX

С начала года

1.07%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.20%

5 лет

2.60%

10 лет

N/A

SHY

С начала года

1.96%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.40%

1 год

6.00%

5 лет

1.09%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHQFX и SHY

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund
График комиссии FHQFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHQFX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHQFX и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг риск-скорректированной доходности FHQFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHQFX c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHQFX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHQFX: 3.67
SHY: 3.74
Коэффициент Сортино FHQFX, с текущим значением в 25.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHQFX: 25.27
SHY: 6.60
Коэффициент Омега FHQFX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHQFX: 13.63
SHY: 1.86
Коэффициент Кальмара FHQFX, с текущим значением в 51.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHQFX: 51.63
SHY: 6.28
Коэффициент Мартина FHQFX, с текущим значением в 167.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHQFX: 167.66
SHY: 17.98

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.67
3.74
FHQFX
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и SHY

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SHY в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		4.85%5.10%5.13%1.82%0.06%0.85%2.31%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и SHY

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FHQFX
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и SHY

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.36%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36%
0.56%
FHQFX
SHY