PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с GOVTFHQFX с VOOFHQFX с SPTS
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий FHQFX и SHY

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

2.48

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

4.07

+17.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

1.52

+11.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

4.06

+37.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

15.56

+84.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.48

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

0.87

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

1.29

+0.95

Корреляция

Корреляция между FHQFX и SHY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и SHY

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и SHY

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-5.71%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.89%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-5.71%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.52%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и SHY

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.58%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

0.89%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.45%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

1.97%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

1.56%

-0.38%