PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с SPTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.79%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий FHQFX и SPTS

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

2.55

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

4.04

+17.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

1.54

+11.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

4.56

+36.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

17.15

+82.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа SPTS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.55

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

0.92

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

0.49

+1.75

Корреляция

Корреляция между FHQFX и SPTS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и SPTS

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SPTS в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.94%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и SPTS

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-5.83%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.84%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-5.71%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-1.74%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и SPTS

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.50%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

0.88%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.49%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

1.98%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

1.73%

-0.55%