PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPFX с FEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHPFX с FEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHPFX (Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund) and FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHPFX returned 0.66%/yr vs 0.56%/yr for FEPIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FHPFX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for FEPIX.

Доходность

Сравнение доходности FHPFX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHPFX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью 0.55%.

FHPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.30%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHPFX и FEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		1.04%8.76%1.81%5.29%-12.28%-1.06%4.84%6.69%1.41%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.01%

Correlation

The correlation between FHPFX and FEPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.89

The correlation between FHPFX and FEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FHPFX:
FHPFX с VCSHFHPFX с BNDFHPFX с FXNAXFHPFX с VCPIXFHPFX с VTBIXFHPFX с VTBNXFHPFX с FEPAX
Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX

Доходность на риск

FHPFX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPFX
Ранг доходности на риск FHPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPFX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPFXFEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.46

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.22

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.97

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

5.87

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPFX vs. FEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPFX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPFX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPFXFEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FHPFX и FEPIX

Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и FEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHPFXFEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-18.40%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.91%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-5.85%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-18.40%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.32%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-2.47%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.97%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPFX и FEPIX

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHPFXFEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.35%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.79%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.92%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

5.67%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

4.73%

+0.92%

Сравнение комиссий FHPFX и FEPIX

FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPFX и FEPIX

Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FEPIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		4.48%4.41%4.54%3.53%1.70%0.58%3.20%3.81%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FHPFX and FEPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHPFX has higher volatility (1.43%) compared to FEPIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FHPFX dropped -17.93% vs FEPIX's -18.40%.

FHPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHPFX и FEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор