Сравнение FHOFX с FUMIX
FHOFX (Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHOFX returned 13.65%/yr vs 17.37%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FHOFX charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности FHOFX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHOFX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 32.63%.
FHOFX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- —
FUMIX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 32.63%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHOFX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 3.19% | 18.55% | 33.37% | 42.77% | -29.13% | 27.68% | 38.39% | 36.38% | -15.37% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 32.63% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -14.43% |
Correlation
The correlation between FHOFX and FUMIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between FHOFX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHOFX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
FHOFX
FUMIX
Сравнение FHOFX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHOFX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 17.44 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHOFX и FUMIX
Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, примерно равная максимальной просадке FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHOFX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -33.36% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -10.99% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -19.90% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -27.66% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | 0.00% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.29% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.44% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHOFX и FUMIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHOFX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 7.70% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 16.10% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.50% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.38% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 21.83% | +1.32% |
Сравнение комиссий FHOFX и FUMIX
FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FUMIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHOFX и FUMIX
Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FUMIX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 0.94% | 0.97% | 0.55% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% | 0.00% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.09% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FHOFX and FUMIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (7.70%) compared to FHOFX (5.95%). In terms of maximum drawdown, FHOFX dropped -32.62% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHOFX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор