PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHOFX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHOFX с FGLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

FHOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FHOFX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHOFX и FGLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		-9.76%18.55%33.37%42.77%-29.13%27.68%38.39%36.38%-15.37%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, FHOFX показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью -1.65%.

FHOFX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-9.24%
1 год
17.79%
3 года*
21.20%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FHOFX:
FHOFX с QQQFHOFX с FITLXFHOFX с FXAIXFHOFX с VIGAXFHOFX с SCHDFHOFX с FSKAXFHOFX с VTSAX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ

Сравнение комиссий FHOFX и FGLGX

FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FHOFX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHOFX
Ранг доходности на риск FHOFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHOFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHOFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHOFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHOFX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHOFXFGLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.60

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.24

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.44

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

11.13

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHOFX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHOFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FGLGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHOFX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHOFXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.60

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.17

Корреляция

Корреляция между FHOFX и FGLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHOFX и FGLGX

Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FGLGX в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHOFX
Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund		1.08%0.97%0.55%0.83%1.41%3.02%2.91%1.30%0.56%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок FHOFX и FGLGX

Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FGLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHOFXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.62%

-36.42%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-12.19%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-21.21%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-6.55%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-3.82%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.67%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FHOFX и FGLGX

Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHOFXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.66%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.96%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

18.44%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

16.92%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.38%

+4.92%