Сравнение FHOFX с FGCKX
FHOFX (Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund) and FGCKX (Fidelity Growth Company K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHOFX returned 14.13%/yr vs 15.68%/yr for FGCKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHOFX charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for FGCKX.
Доходность
Сравнение доходности FHOFX и FGCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHOFX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью 18.41%.
FHOFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
FGCKX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 14.46%
- 1 год
- 40.30%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам FHOFX и FGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 3.02% | 18.55% | 33.37% | 42.77% | -29.13% | 27.68% | 38.39% | 36.38% | -15.37% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 18.41% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -21.00% |
Correlation
The correlation between FHOFX and FGCKX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FHOFX and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHOFX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск
FHOFX
FGCKX
Сравнение FHOFX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHOFX | FGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.28 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 12.10 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHOFX и FGCKX
Максимальная просадка FHOFX за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHOFX и FGCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHOFX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -51.01% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -12.55% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -26.20% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -40.21% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.34% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -8.95% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 3.39% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHOFX и FGCKX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund (FHOFX) составляет 5.50%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FHOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHOFX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.73% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 15.39% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 19.19% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 24.13% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 23.48% | -0.33% |
Сравнение комиссий FHOFX и FGCKX
FHOFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHOFX и FGCKX
Дивидендная доходность FHOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
FHOFX Fidelity Series Large Cap Growth Index Fund | 0.94% | 0.97% | 0.55% | 0.83% | 1.41% | 3.02% | 2.91% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FHOFX and FGCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGCKX has higher volatility (6.73%) compared to FHOFX (5.50%). In terms of maximum drawdown, FHOFX dropped -32.62% vs FGCKX's -51.01%.
FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHOFX и FGCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор