PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMFX с DFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHMFX с DFTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHMFX (Fidelity Series Corporate Bond Fund) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, FHMFX returned 0.64%/yr vs 0.67%/yr for DFTEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FHMFX charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for DFTEX.

Доходность

Сравнение доходности FHMFX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHMFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DFTEX с доходностью 0.77%.

FHMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.71%
3 года*
5.94%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

DFTEX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.78%
3 года*
5.87%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHMFX и DFTEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		0.64%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		0.77%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%0.19%

Correlation

The correlation between FHMFX and DFTEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between FHMFX and DFTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Corporate Bond Fund

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SIDCXFHMFX с MIFIXFHMFX с SCYBFHMFX с LKFIXFHMFX с FZROXFHMFX с SMARX
Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с SPIB

Доходность на риск

FHMFX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMFX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMFXDFTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.36

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.04

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

6.71

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMFX vs. DFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMFX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTEX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMFX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMFXDFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FHMFX и DFTEX

Максимальная просадка FHMFX за все время составила -22.95%, примерно равная максимальной просадке DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMFX и DFTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHMFXDFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-22.83%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.22%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.45%

-5.38%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-22.83%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.04%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.45%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMFX и DFTEX

Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHMFXDFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.37%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.06%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

4.20%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.71%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

5.89%

+0.62%

Сравнение комиссий FHMFX и DFTEX

FHMFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMFX и DFTEX

Дивидендная доходность FHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности DFTEX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.94%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.84%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FHMFX and DFTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHMFX has higher volatility (1.51%) compared to DFTEX (1.37%). In terms of maximum drawdown, FHMFX dropped -22.95% vs DFTEX's -22.83%.

DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHMFX и DFTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор