PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMFX с SMARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMFX с SMARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).

FHMFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMFX и SMARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMFX и SMARX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		-0.72%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FHMFX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%.

FHMFX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.16%
1 год
4.45%
3 года*
5.24%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Corporate Bond Fund

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SCYBFHMFX с FIIFXFHMFX с LKFIXFHMFX с FSPSXFHMFX с FXAIXFHMFX с MIFIX
Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с ISHIXSMARX с FCSPXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX

Сравнение комиссий FHMFX и SMARX

FHMFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMARX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

FHMFX vs. SMARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMFX c SMARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMFXSMARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.04

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.48

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.79

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.69

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMFX vs. SMARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMFX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMARX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMFX и SMARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMFXSMARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между FHMFX и SMARX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMFX и SMARX

Дивидендная доходность FHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности SMARX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.39%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%

Просадки

Сравнение просадок FHMFX и SMARX

Максимальная просадка FHMFX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMFX и SMARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMFXSMARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-47.07%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.63%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-16.20%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.86%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-7.02%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.83%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMFX и SMARX

Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMFXSMARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.66%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

4.03%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

5.12%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

4.37%

+2.17%